[소소한 경제] 백테스트 공부하기

 

 

올웨더포트폴리오에 대해서 공부 중이다.

올웨더포트폴리오를 하는 이유는 추후 내 노후를 위한 자산관리를 어떤 기준으로 어떻게 할 것인지에 대해서 고민하고, 거기에 대한 판단을 내릴 수 있는 기준으로 활용하기 위해서 쓰려고한다. 

 

 

내가 구성한 목록의 결과 첫번째 포트폴리오

 

두번째 포트폴리오

 

세번째 포트폴리오

 

비교 결과

 

위와같이 대상을 정했던 이유들을 살펴보자 

 

Invesco NASDAQ 100 ETF 를 가장 중점적으로 두고 비율을 비교해서 보았다. 

 

아래의 종목들을 비율로 갖고 있어서, 해당종목을 골랐다.

우선 IT쪽에서 일하다보니, 이 부분은 관련 분야에 대해서 투자하는게 확실히 좀 더 자신감이 있다고 생각이 들었다. 

 

위의 정보는 여기서 확인 가능하다. 

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQM

 

 

 

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 를 선택하였고, 

 

Why STIP?
1. Exposure to short-term U.S. TIPS, which are government bonds whose face value rises with inflation
2. Targeted access to a specific segment of the domestic TIPS market
3. Seek to protect against near-term inflation

 

INVESTMENT OBJECTIVE
The iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of inflation-protected U.S. Treasury bonds with remaining maturities of less than five years.

 

아래의 링크에서 정보를 확인하였다. 

https://www.ishares.com/us/products/239450/ishares-05-year-tips-bond-etf

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | STIP

 

 

 

우선 미국채권에 대한 궁금증은 여기서 해결했다. 

https://m.samsungfund.com/etf/insight/newsroom/view.do?seq=56298

미국채권 투자하면서 월분배금 받는 Kodex iShares 미국채권 ETF 시리즈 | ETF 투자정보 | Kodex

 

 

그 다음은 금을 골랐다. 금은 뭐...지금 역대급으로 올라가고 있어서, 금은 항상 신뢰할만한 데이터라고 생각했다. 

SPDR Gold Shares

 

또한 원유에 대한 정보도 넣었다. 

W&T Offshore Inc

 

https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

포트폴리오 구성은 위의 사이트에서 가능하다. 

 

아직은 좀 더 자세한 구성을 하지 못했는데, 찾아가면서 채워나갈 예정이다. 

 

원유와 금에 대해서는 좀 더 공부가 필요하다고 느꼈다.